Portföy risk bütçesi

R ile Portföy Analizine Giriş

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Bunu kim yaptı?

ch_3_video_3.002.png

ch_3_video_3.003.png

$$\displaystyle \text{Portföy oynaklığı} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

where: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

Varlık $i$’nin risk katkısı şunlara bağlıdır:
1. tam ağırlıklar matrisi $w$
2. tam kovaryans matrisi $\Sigma$

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Portföy oynaklığı}}$$

Nispeten daha az riskli varlıklar: $\%RC_i > w_i$

Nispeten daha riskli varlıklar: $\%RC_i < w_i$

R ile Portföy Analizine Giriş