PerformanceAnalytics

R ile Portföy Analizine Giriş

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Uygulayıcının zorluğu

  • Uygulamada, portföy getirilerinin zaman serileri
  • Daha uzun geçmiş → portföy hakkında daha çok bilgi
  • İyi paket: PerformanceAnalytics
R ile Portföy Analizine Giriş

Geliştiriciler

  • PerformanceAnalytics, R'de portföy getirisi analizi için başvurulacak pakettir

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
R ile Portföy Analizine Giriş

Getirilerin hesaplanması

  • Return.calculate: varlık getirilerini hesaplar

  • Return.portfolio: portföy getirisini hesaplar

  • Return.calculate(prices)

    • xts nesnesi

  • Tarih yapısı: YYYY-MM-DD

R ile Portföy Analizine Giriş

Getirilerin hesaplanması

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
R ile Portföy Analizine Giriş

Portföy ağırlıklarının dinamikleri

Portföy ağırlıklarının dinamikleri grafiği

R ile Portföy Analizine Giriş

Portföy ağırlıklarının dinamikleri

Portföy ağırlıklarının dinamikleri grafiği

R ile Portföy Analizine Giriş

Portföy getirileri

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Üç argüman belirtilir:
    • getiri verisi
    • ağırlıklar
    • yeniden dengeleme
R ile Portföy Analizine Giriş

Haydi pratik yapalım!

R ile Portföy Analizine Giriş

Preparing Video For Download...