Portföy performansında zaman değişimi

R ile Portföy Analizine Giriş

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Boğalar ve ayılar

İş döngüsü, haberler ve piyasa psikolojisindeki dalgalanmalar piyasayı etkiler

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Yüksek ve düşük oynaklık kümeleri

ch_2_video_3.001.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.002.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.003.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.004.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.005.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.006.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.007.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.008.png

Performans istatistikleri uygulamada

ch_2_video_3.009.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.010.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.011.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.012.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.013.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.014.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.015.png

Döner tahmin örnekleri

K gözlemden oluşan döner örnekler:
- En eskiyi çıkarır, en yeniyi ekler

ch_2_video_3.016.png

Döner performans hesaplama

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Pencere uzunluğunu seçme

Gürültü (uzun örnekler) ile güncellik (kısa örnekler) arasında denge gerekir
Daha uzun alt dönemler uçları yumuşatır
Daha kısa alt dönemler son gözlemler hakkında daha çok bilgi verir

Hadi pratik yapalım!

R ile Portföy Analizine Giriş

Preparing Video For Download...