Finansal zaman serilerinden sütun çıkarma

R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

"Open High Low Close" kısaltmasıdır
Açılış ve Kapanış: ilk ve son gözlenen fiyatlar
En Yüksek ve En Düşük: en büyük ve en küçük gözlenen fiyatlar
Sıklıkla Hacim: işlem gören tüm kontratların toplamı

OHLC verisi

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35

Tek sütunlu çıkarıcı fonksiyonlar

Op() - açılış fiyatı
Hi() - en yüksek fiyat
Lo() - en düşük fiyat
Cl() - kapanış fiyatı
Vo() - işlem hacmi
Ad() - düzeltilmiş kapanış fiyatı

Tek sütunlu çıkarıcı fonksiyonlar

# Açılış fiyatı
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# En yüksek fiyat
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85

Çok sütunlu çıkarıcı fonksiyonlar

# Birden çok sütun çıkarma
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85

getPrice()

3 argüman
- x: veriyi içeren nesne
- symbol: x birden çok sembol içeriyorsa isteğe bağlı sembol
- prefer: isteğe bağlı tercih edilen fiyat
prefer belirtilmezse:
- önce "price", sonra "trade", sonra "close"

head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84

Hadi pratik yapalım!

R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme