Daha düşük sıklığa toplama

R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Düşük frekanslı veriler

Zaman damgalarının çözünürlüğü fazla
2017’nin ilk çeyreğini temsil edin
- "2017-01-01" (ilk)
- "2017-03-31" (son)
- "2017-02-01" (orta)

Örnek

Günlük 10 yıllık Hazine sabit vade faizini ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH, üç aylık) ile karşılaştırın
FRED sembolleri:
- DGS10
- GDP

Toplanan verileri düşük frekanslı verilerle birleştirin

# Üç aylığa toplayın
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Üç aylık toplamı üç aylık GSYH ile birleştirin
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Düşük frekanslı tarih-saat sınıfları

Aylık veriler için yearmon()
Üç aylık veriler için yearqtr()

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

İndeksi en düşük sıklığa dönüştürün

# Her iki indeksi de yearqtr'a dönüştürün
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Birleştirme 'kendiliğinden çalışır'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Dönem başı zaman damgasıyla hizalayın

# Son gözlemi geriye taşıma
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Dönem başı indeksine göre alt küme oluşturun
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Ayo berlatih!

R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme