Uluslararası hisse portföyü

R ile Nicel Risk Yönetimi

Alexander McNeil

Instructor

Servetini yatırmış bir Birleşik Krallık yatırımcısını düşünün:
- %30 FTSE, %40 S&P 500, %30 SMI
5 risk faktörü: FTSE, S&P 500 ve SMI endeksleri, GBP/USD ve GBP/CHF kurları

riskfactors <- merge(FTSE, SP500, SMI, USD_GBP, CHF_GBP, all = FALSE)["/2012-12-31", ]

Risk faktörlerinin görselleştirilmesi

plot.zoo(riskfactors)

Finans sektöründe yaygın ve basit bir yöntem
Geçmiş risk faktörü getirilerini yeniden örnekleyin, mevcut portföye etkisini inceleyin
Kayıp operatörü, farklı risk faktörü getirilerinin portföye etkisini gösterir
Kayıp operatörü fonksiyonları alıştırmalarda verilecektir

losses <- rnorm(100)
losses_o <- sort(losses, decreasing = TRUE)
head(losses_o, n = 8)

1.836163 1.775163 1.745427 1.614479 1.602120 1.590034 1.483691 1.408354

quantile(losses, 0.95)

     95% 
1.590638

qnorm(0.95)

1.644854

mean(losses[losses > quantile(losses, 0.95)])

1.714671

ESnorm(0.95)

2.062713

R ile Nicel Risk Yönetimi