Kursa hoş geldiniz!

R ile Nicel Risk Yönetimi

Alexander McNeil

Professor, University of York

Hakkımda

  • Matematiksel istatistik, aktüerya ve nicel finans profesörü
  • R. Frey ve P. Embrechts ile Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools kitabının yazarı
  • M. Hofert ile qrmtutorial.org’un kurucusu
  • qrmdata ve qrmtools dâhil R paketlerine katkı sağlayan

R ile Nicel Risk Yönetimi

QRM’nin amacı

  • Nicel risk yönetiminde (QRM) bir portföyün riskini sayısallaştırırız
  • Riski ölçmek, yönetmenin ilk adımıdır
  • Risk yönetimi:
    • Varlık satma, portföyü çeşitlendirme, türevlerle hedge etme
    • Kayıplara dayanacak yeterli sermaye tutma
  • Riske maruz değer (VaR) yaygın bir risk ölçüsüdür
R ile Nicel Risk Yönetimi

Risk faktörleri

  • Portföyün değeri birçok risk faktörüne bağlıdır
  • Örnekler: hisse endeksleri/fiyatları, döviz kurları, faiz oranları
  • S&P 500 endeksine bakalım
R ile Nicel Risk Yönetimi

R ile risk faktörlerini analiz etme

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94
R ile Nicel Risk Yönetimi

Risk faktörlerini görselleştirme

plot(SP500)

R ile Nicel Risk Yönetimi

Hadi pratik yapalım!

R ile Nicel Risk Yönetimi

Preparing Video For Download...