Oynak getirilerin özellikleri

R ile Nicel Risk Yönetimi

Alexander McNeil

Professor, University of York

Log-getiriler ve iid verilerin karşılaştırılması

Finansal getiriler bağımsız ve özdeş dağılımlı (iid) olarak modellenebilir mi?
Log varlık fiyatları için rassal yürüyüş modeli
Gelecek fiyat davranışının öngörülemeyeceğini ima eder
Gerçek getirileri iid verilerle karşılaştırmak öğreticidir
Gerçek getiriler sıkça oynaklık kümelenmesi gösterir

R ile Nicel Risk Yönetimi