İki noktayı düşünün:

1. VaR ve ES tahminlerinin risk duyarlılığını geliştirebilir miyiz?
   • Filtrelenmiş tarihsel simülasyon
   • GARCH modelleri
   • EWMA volatilite filtreleri
2. VaR ve ES’in basit ampirik tahminlerini iyileştirebilir miyiz?
   • Parametrik kuyruk modelleri, ağır kuyruklu dağılımlar, aşırı değerler kuramı