Tebrikler! Üç dil öğrendiniz

R'de GARCH Modelleri

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

GARCH modellerinin dili

  • Kümelerinde oynaklık $ \sigma_t$
  • Bilgi kümesi ve tahminler
  • Ortalama, varyans ve dağılım varsayımları
  • Kaldıraç etkisi ve GJR-GARCH modeli
  • Çarpıklık, kalın kuyruklar ve çarpık Student-t dağılımı
  • Ortalama kare hata, anlamlılık testi, standartlaştırılmış getiriler ve Ljung-Box testi ile model doğrulama
  • Riske maruz değer, dinamik beta ve portföy optimizasyonu uygulamaları
R'de GARCH Modelleri

rugarch’ın dili

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Birçok yararlı metod: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
R'de GARCH Modelleri

@OptimizeRisk

R'de GARCH Modelleri

Preparing Video For Download...