Gelecek değer ve bileşikleşme sıklıkları

Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Joshua Mayhew

Options Trader

Birden çok nakit akışında bileşik faiz

1.000 USD mevduat
Aylık ödenen %3 faiz oranı
Her ay sonunda 100 USD ekleme (ek mevduat)
3 ay sonra ne kadarımız olur?

Birden çok nakit akışında bileşik faiz

deposit_fv = 1000 * (1 + 0.03) ^ 3

topup_1_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 2

topup_2_fv = 100 * (1 + 0.03) ^ 1

topup_3_fv = 100

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv)

1401.82

print(deposit_fv + topup_1_fv + topup_2_fv + topup_3_fv - 1000 - 100 - 100 - 100)

101.82

Gelecek değer fonksiyonu

Önceki yaklaşım çok tekrarlı olabilir
NumPy Financial bu hesapları basitleştirir

import numpy_financial as npf

?npf.fv

Signature: npf.fv(rate, nper, pmt, pv)

Verilen:
 * dönem başına bir kez bileşikleşen bir faiz `rate`

 * toplam `nper`

 * sabit bir ödeme, `pmt`

 *  bir bugünkü değer, `pv`


Döndürür:
   `nper` döneminin sonundaki değer

Gelecek değer fonksiyonu

Oran: dönem başına %3 (aylık)
Dönem sayısı: 3 ay
Ödeme: Her ay sonunda -100 USD ekleme
PV: -1.000 USD mevduat

Gelecek değer fonksiyonu

npf.fv(rate=0.03, nper=3, pmt=-100, pv=-1000)

1401.82

Bileşikleşme sıklıkları

10 yıl boyunca 1.000 $ (ekleme yok) yatırırsak ne kadar olur:

Yıllık ödenen %5 yıllık faiz
Aylık ödenen %5 yıllık faiz
Günlük ödenen %5 yıllık faiz

Bileşikleşme sıklıkları

Oran sıklığa bölünür, dönem sayısı sıklıkla çarpılır

# Yıllık bileşikleşme sıklığı
npf.fv(rate=0.05, nper=10, pmt=0, pv=-1000)

1628.89

# Aylık bileşikleşme sıklığı
npf.fv(rate=0.05/12, nper=10*12, pmt=0, pv=-1000)

1647.01

# Günlük bileşikleşme sıklığı
npf.fv(rate=0.05/365, nper=10*365, pmt=0, pv=-1000)

1648.66

Hadi pratik yapalım!

Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi