Özel moment fonksiyonları

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Ross Bennett

Instructor

Özel moment fonksiyonları

Özel bir moment fonksiyonu, kullanıcı tanımlı bir fonksiyondur

Argümanlar:
- Varlık getirileri için R
- Portföy spesifikasyon nesnesi için portfolio
Öğeleri momentleri temsil eden, adlandırılmış bir liste döndürür
- mu: Beklenen getiri vektörü
- sigma: Varyans-kovaryans matrisi
- m3: Birlikte çarpıklık matrisi
- m4: Birlikte basıklık matrisi

Örnek: özel moment fonksiyonu

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Hadi pratik yapalım!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi