Kursa hoş geldiniz!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Ross Bennett

Instructor

Öğrenecekleriniz

"Introduction to Portfolio Analysis in R" temel kavramlarını geliştirin
Portföy optimizasyonunda ileri kavramları keşfedin
Gerçek dünyayı yansıtan portföy problemlerini çözmek için PortfolioAnalytics R paketini kullanın

Modern Portföy Teorisi

Modern Portföy Teorisi (MPT) 1952'de Harry Markowitz tarafından ortaya kondu.
MPT'ye göre yatırımcının amacı, belirli bir risk düzeyinde beklenen getiriyi en üst düzeye çıkarmaktır.
Yaygın Amaçlar:
- Birim risk başına kazanç ölçüsünü en çok artırmak
- Bir risk ölçüsünü en aza indirmek

Ortalama - Standart Sapma Örneği: Kurulum

library(PortfolioAnalytics)
data(edhec)
data <- edhec[,1:8]

# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(data))
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "full_investment")
port_spec <- add.constraint(portfolio = port_spec, type = "long_only")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "return", name = "mean")
port_spec <- add.objective(portfolio = port_spec, type = "risk", name = "StdDev")

**************************************************
PortfolioAnalytics Portföy Tanımı 
**************************************************
Call:
portfolio.spec(assets = colnames(data))

Varlık sayısı: 8 
Varlık Adları
[1] "Convertible Arbitrage"  "CTA Global"             "Distressed Securities" 
[4] "Emerging Markets"       "Equity Market Neutral"  "Event Driven"          
[7] "Fixed Income Arbitrage" "Global Macro"          

Kısıtlar
Etkin kısıt türleri
        - full_investment 
        - long_only 

Amaçlar:
Etkin amaç adları
        - mean 
        - StdDev

Ortalama - Standart Sapma Örneği: Optimize Etme

# Run optimization and chart results in risk-reward space
opt <- optimize.portfolio(data, 
                   portfolio = port_spec,
                   optimize_method = "random",
                   trace = TRUE)

chart.RiskReward(opt,
                 risk.col = "StdDev",
                 return.col = "mean",
                 chart.assets = TRUE)

Ortalama - Standart Sapma Örneği: Optimize Etme

ch1_vid1_slides.033.png

Haydi pratik yapalım!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi