Portföy tanımı, kısıtlar ve hedefler

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Ross Bennett

Instructor

İş akışına genel bakış

PortfolioAnalytics içinde genel portföy optimizasyonu iş akışı:

Portföy tanımı
Kısıt ve hedef ekleme
Optimizasyonu çalıştırma
Sonuçları analiz etme

İş akışı: portföy tanımı

portfolio.spec(assets = NULL, ...)

# Varlıkların karakter vektörü
portfolio.spec(assets = c("SP00", "DJIA", "Nasdaq", "FTSE100", "DAX", "CAC40"))

# Başlangıç ağırlıklarıyla adlandırılmış vektör
initial_weights <- c("SP500" = 0.5, "FTSE100" = 0.3, "NIKKEI" = 0.2)
portfolio.spec(assets = initial_weights)

# Varlık sayısını belirten skaler
portfolio.spec(assets = 4)

add.constraint(portfolio,
               type = c("weight_sum", "box", "full_investment",...),
               ...)

# Portföy tanımını başlat
p <- portfolio.spec(assets = 4)

# Tam yatırım kısıtı ekle
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum",
                    min_sum = 1, max_sum = 1)

# Kutu (box) kısıtı ekle
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "box", 
                    min = 0.2, max = 0.6)

add.objective(portfolio, 
              type = c("return", "risk", ...), 
              name, 
              arguments = NULL,
              ... )

# Portföy tanımını başlat
p <- portfolio.spec(assets = 4)
# Ortalama getiri hedefi ekle
p <- add.objective(portfolio = p, type = "return",name = "mean")              

# Beklenen kayıp (ES) risk hedefi ekle
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "ES", 
                   arguments = list(p= 0.9, method = "gaussian")

Hadi pratik yapalım!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi