Optimizasyon geritesti

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Ross Bennett

Instructor

Optimizasyon geritesti: yürütme

# Periyodik yeniden dengeleme ile optimizasyonu çalıştırın
opt_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                    optimize_method = "ROI",
                    portfolio = base_port_spec,
                    rebalance_on = "quarters",
                    training_period = 60,
                    rolling_window = 60)

# Portföy getirilerini hesaplayın
base_returns <- Return.portfolio(returns,    
                                   extractWeights(opt_base))
colnames(base_returns) <- "base"

Optimizasyon geritesti: analiz

# En uygun ağırlıkları görselleştirin
chart.Weights(opt_base)

Zamana göre portföy ağırlıkları grafiği

Optimizasyon geritesti: analiz

# Karşılaştırma ölçütü ve portföy getirilerini birleştirin
ret <- cbind(benchmark_returns, base_returns)

# Yıllıklandırılmış performans
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base
Annualized Return            0.0775 0.0772
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714

Optimizasyon geritesti: kısıtları iyileştirme

Zamana göre portföy ağırlıkları grafiği

# Portföy tanımının bir kopyasını oluşturun
box_port_spec <- base_port_spec

# Kısıtı güncelleyin
box_port_spec <- add.constraint(portfolio = box_port_spec, 
                                type = "box",
                                min = 0.05, max = 0.4, 
                                indexnum = 2)

# Geritesti
opt_box <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                                          optimize_method = "ROI",
                                          portfolio = box_port_spec,
                                          rebalance_on = "quarters",
                                          training_period = 60,
                                          rolling_window = 60)

# Portföy getirilerini hesaplayın
box_returns <- Return.portfolio(returns, extractWeights(opt_box))
colnames(box_returns) <- "box"

Optimizasyon geritesti: iyileştirilmiş kısıtların analizi

# En uygun ağırlıkları görselleştirin
chart.Weights(opt_box)

Zamana göre portföy ağırlıkları grafiği

Optimizasyon geritesti: iyileştirilmiş kısıtların analizi

# Kutu portföy getirilerini birleştirin
ret <- cbind(ret, box_returns)

# Yıllıklandırılmış performans
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base    box
Annualized Return            0.0775 0.0772 0.0760
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436 0.0819
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714 0.9282

Hadi pratik yapalım!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi