Gerçek dünya örneği

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Ross Bennett

Instructor

Gerçek dünya örneği

Sektördeki türlere benzer bir portföy optimizasyonu problemi çözün
Kursta öğrendiğiniz teknikleri uygulayın
- Kısıtlar ve hedeflerle bir portföy tanımlayın
- Tarihsel verilerde dönemsel yeniden dengeleme ile optimizasyonu çalıştırın
- Sonuçları analiz edin
- Kısıtları, hedefleri ve moment tahminlerini iyileştirin
Veriler
- EDHEC-Risk Alternative Indexes aylık getirileri {6}
- Ocak 1997 - Mart 2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

Temel portföy tanımı

Temel durum olarak kullanılacak bir portföy tanımı yapın
Temel portföy, gevşek kısıtlar ve basit hedeflerle yalın bir yaklaşımdır

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

Haydi pratik yapalım!

R ile Orta Düzey Portföy Analizi