Fiyat-getiri ilişkisi

R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Ters ilişki

Getiri ve Fiyat

R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Kredi notları

S&P Fitch Moody's
Yatırım sınıfı AAA AAA Aaa
AA AA Aa
A A A
BBB BBB Baa
Yüksek getiri BB BB Ba
B B B
CCC-alt CCC-alt Caa-alt
R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Tahvil getirisini belirleme

  • Aynı kredi notuna sahip tahvillerin getirilerini kullanınız
  • Baa notlu bir tahvili değerlemek istersek, veriyi quantmod ile alabiliriz
library(quantmod)
baa <- getSymbols("DBAA", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
yield <- baa["2024"]
head(yield)

           DBAA
2024-01-01   NA
2024-01-02 5.57
2024-01-03 5.57
2024-01-04 5.64
2024-01-05 5.70
2024-01-08 5.66
R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Hadi pratik yapalım!

R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Preparing Video For Download...