Çeşitli alım satım sistemlerinin tuzakları

R ile Finansal Alım Satım

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Alım satım sistemi geliştirmede tuzaklar

Piyasa verisi; korku, açgözlülük ve milyonların gürültüsünün bir karışımıdır
“Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.”
Geçmişe (örneklem içi) aşırı uyum, gelecekte (örneklem dışı) kötü performans demektir

Aşırı uyumu nasıl önleriz

Gelecekte sistemin başarısız olmasına yol açabilir
Hareketli parça sayısını en aza indirin!
İYİ strateji
KÖTÜ strateji

Sistem ayarlarıyla istikrar

-Sistem, benzer ayar düzeylerinde benzer davranmalıdır

Sistem ayarlarıyla istikrar

-Sistem, benzer ayar düzeylerinde benzer davranmalıdır

Hipotez testi

Hipotez testleri yapın
- Bir gösterge ile gelecekteki getiriler arasında ilişki var mı?
- Aşırı getiri üreten bir sinyal süreci var mı?
Çoğu bu dersin kapsamı dışında, ancak akılda tutun

Hadi pratik yapalım!

R ile Finansal Alım Satım

Preparing Video For Download...