Bir strateji kurma II

R ile Finansal Alım Satım

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

İşlem boyutu ve başlangıç sermayesi

Getirilerle çalışmak için kâr/zararı hesaplamak üzere işlem boyutu ve başlangıç sermayesini tanımlayın

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize, initeq değerini aşmamalıdır

Üç önemli nesne

Hesap
- Portföy
  - Strateji

Hesap, portföy ve stratejiyi adlandırma

Basit stratejiler için hesap, portföy ve stratejiye aynı adı vermek yeterlidir

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Mevcut stratejiyi kaldırma

Stratejiyi zaten çalıştırdıysanız, ortamınızdan kaldırmanız gerekir

rm.strat(strategy.st)

Başlat…

Portföy
Hesap
Emirler
Strateji

Portföyü başlatma

Portföy başlatma initPortf() ile çağrılır
initPortf() portföy adı, semboller, başlangıç tarihi ve para birimi ister

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Hesabı başlatma

Hesap başlatma initAcct() ile çağrılır
initAcct() hesap adı, portföyler, başlangıç tarihi, para birimi ve başlangıç sermayesini ister

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Emirleri başlatma

Emir başlatma initOrders() ile yapılır
initOrders() portföy adı ve başlangıç tarihi ister

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Stratejiyi başlatma

Strateji başlatma strategy() ile yapılır

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Genel bakış

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Hadi pratik yapalım!

R ile Finansal Alım Satım