Ek analizler

R ile Finansal Alım Satım

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Kâr/Zararı (P&L) serisi oluşturma

Blotter ortamı işlem geçmişini içerir
K/Z için söz dizimi:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Sharpe oranı

Stratejinizin K/Z serisinden elde edilir
Stratejinizin ödül/riski oranıdır

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Getirileri alma

Belirli bir işlemdeki kâr/zararın, başlangıç özkaynağına oranı
Portföy getirilerini elde etme:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Getiriler için Sharpe oranı

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Hadi pratik yapalım!

R ile Finansal Alım Satım