Spreidingsdiagrammen
Tijdreeksanalyse in R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Aandelenkoersen: A en B in de tijd
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
Aandelenkoersen: spreiding B vs. A
plot(stock_A, stock_B)
Logrendementen voor A en B
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
Spreiding van logrendement B vs. A
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
