Welkom bij de cursus!

Tijdreeksanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introductie

Tijdreeks: een reeks data in chronologische volgorde.
Data wordt meestal na elkaar in de tijd vastgelegd.
Tijdreeksdata is overal.

Voorbeeld van een tijdreeks

Maandwaarden van de Consumentenprijsindex (CPI):

Tijdreeksdata

Tijdreeksdata is gedateerd of tijdgestempeld in R.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Tijdreeksplots

plot(Time_Series)

Basis tijdreeksmodellen

White noise (WN)
Random walk (RW)
Autoregressie (AR)
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (MA)

Tijdreeksplots

Tijdreeksanalyse in R