Autocorrelatie

Tijdreeksanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Autocorrelatie - I

# Autocorrelatie met vertraging 1:
# Correlatie van aandeel A “vandaag” met aandeel A “gisteren”
cor(stock_A[-100], stock_A[-1])

0.84

Autocorrelatie - II

# Autocorrelatie met vertraging 2:
# Correlatie van aandeel A “vandaag” met aandeel A “twee dagen eerder”
cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

Autocorrelaties bij vertraging 1 en 2 - I

cor(stock_A[-100],stock_A[-1])

0.84

cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

acf(stock_A, lag.max = 2, plot = FALSE)

Autocorrelaties van reeks ‘stock_A’, per vertraging
  1    2
0.84  0.76

Autocorrelaties bij vertraging 1 en 2 - II

De autocorrelatiefunctie - I

# Autocorrelatie per vertraging: “de autocorrelatiefunctie”
(ACF)acf(stock_A, plot = FALSE)

Autocorrelaties van reeks ‘stock_A’, per vertraging
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
0.84 0.76 0.64 0.57 0.52 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25

De autocorrelatiefunctie - II

acf(stock_A, plot = TRUE)

Laten we oefenen!

Tijdreeksanalyse in R