Covariantie en correlatie

Tijdreeksanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Aandelenkoersen van aandeel A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Aandelenkoersen van aandeel B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Covariantie van aandeel A en B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Correlaties

• Gestandaardiseerde versie van covariantie
• +1: perfect positieve lineaire relatie
• -1: perfect negatieve lineaire relatie
• 0: geen lineaire samenhang

Correlatie van aandeel A en B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Covariantie en correlatie: logreturns

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Covariantie en correlatie: logreturns

Laten we oefenen!

Tijdreeksanalyse in R