Bemonsteringsfrequentie

Tijdreeksanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Bemonsteringsfrequentie: exact

  • Sommige tijdreeksen zijn exact gelijkmatig gespreid.

Tijdreeksanalyse in R

Bemonsteringsfrequentie: benaderd

  • Sommige tijdreeksen zijn alleen ongeveer gelijkmatig gespreid.

Tijdreeksanalyse in R

Bemonsteringsfrequentie: missende waarden

  • Sommige tijdreeksen zijn gelijkmatig gespreid, maar met missende waarden.

Tijdreeksanalyse in R

Basis­aannames

Vereenvoudigende aannames voor tijdreeksen:

  • Opeenvolgende observaties zijn gelijkmatig gespreid.
  • Gebruik een discrete tijdsindex.
  • Dit geldt vaak alleen bij benadering.

Voorbeeld: Dagelijkse logrendementen op een aandeel zijn alleen op werkdagen beschikbaar.

Voorbeeld: Maandelijkse CPI-waarden zijn gelijkmatig per maand, niet per dag.

Tijdreeksanalyse in R

Bemonsteringsfrequentie: R-functies

  • R-functies: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Tijdreeksanalyse in R

Laten we oefenen!

Tijdreeksanalyse in R

Preparing Video For Download...