Welkom bij portefeuilleanalyse!

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Hoi! Ik ben Charlotte

Charlotte Werger

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Wat is een portefeuille

Een portefeuille van vijf Amerikaanse aandelen

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Waarom portefeuilleanalyse

Grafieken bij portefeuilleanalyse

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Portefeuille versus fonds versus index

  • Portefeuille: een verzameling beleggingen (aandelen, obligaties, grondstoffen, andere fondsen), vaak in particulier bezit

  • Fonds: een pool van beleggingen beheerd door een professionele fondsbeheerder. Particuliere beleggers kopen “units” van het fonds en de beheerder belegt het geld

  • Index: een kleinere steekproef van de markt die het geheel representeert, bijv. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Actief versus passief beleggen

  • Passief beleggen: een benchmark zo nauw mogelijk volgen
  • Actief beleggen: actieve “bets” die afwijken van een benchmark
  • Long-only strategieën: kleine afwijkingen van een benchmark
  • Hedgefondsen: geen benchmark maar ‘total return’-strategieën

$$ $$

Actieve versus passieve belegger

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Spreiding

  1. Één aandeel brengt risico’s mee: plots managementwissel, tegenvallende resultaten, zwakke economie, sectorslump, etc.
  2. Goede spreiding combineert verschillende aandelen: risico, cyclisch, anti-cyclisch, sector, land

Eieren over drie mandjes spreiden

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Typische portefeuillestrategieën

  • Gelijk gewogen portefeuilles
  • Marktkap-gewogen portefeuilles
  • Risico-rendement geoptimaliseerde portefeuilles

Gelijk gewogen en marktkap-gewogen portefeuillegewichten

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Laten we oefenen!

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

Preparing Video For Download...