Witte ruis

Voorspellen in R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Witte ruis

set.seed(3)          # Reproducibility
wn <- ts(rnorm(36))  # White noise
autoplot(wn)         # Plot!

white noise-tijdreeks

"Witte ruis" is gewoon een tijdreeks van iid-gegevens

ACF van witte ruis

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

Voorbeeld-ACF voor witte ruis

ACF van witte ruis

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

Voorbeeld-ACF voor witte ruis

ACF van witte ruis

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

Voorbeeld-ACF voor witte ruis

ACF van witte ruis

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

Voorbeeld-ACF voor witte ruis

Voorbeeld: geslachte varkens

pigs <- window(pigs, start=1990)
autoplot(pigs/1000) +
  xlab("Year") +
  ylab("thousands") +
  ggtitle("Monthly number of pigs slaughtered in Victoria")

Maandelijks aantal geslachte varkens in Victoria

Voorbeeld: geslachte varkens

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF van maandelijks geslachte varkens in Victoria

Voorbeeld: geslachte varkens

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF van maandelijks geslachte varkens in Victoria

Voorbeeld: geslachte varkens

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF van maandelijks geslachte varkens in Victoria

Ljung-Box-toets

De Ljung-Box-toets bekijkt de eerste h autocorrelaties samen.

Een significante toets (kleine p-waarde) wijst erop dat de data waarschijnlijk geen witte ruis zijn.

Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Lj")

Box-Ljung test
data:  pigs
X-squared = 634.15, df = 24, p-value < 2.2e-16

Samenvatting: witte ruis

Witte ruis is een puur willekeurige tijdreeks
Test via een ACF-plot of met de Ljung-Box-toets

Laten we oefenen!

Voorspellen in R