ARIMA - geïntegreerde ARMA
ARIMA-modellen in R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
ARIMA identificeren
- Een tijdreeks vertoont ARIMA-gedrag als de gedifferentieerde data ARMA-gedrag heeft
# Simulation ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
plot(x, main = "ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)")
plot(diff(x), main = "ARMA(p = 1, d = 0, q = 0)")
ACF en PACF van een geïntegreerde ARMA
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(x)
ACF en PACF van een gedifferentieerde ARIMA
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))
ACF en PACF van een gedifferentieerde ARIMA
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))
Wekelijkse olieprijzen
Wekelijkse olieprijzen
- Lijkt op
ARIMA(1, 1, 1)
