ARIMA-voorspellen

ARIMA-modellen in R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA-processen voorspellen

  • Het model beschrijft hoe de tijdreeks zich in de tijd gedraagt

  • Voorspellen zet de modeldynamiek simpelweg door naar de toekomst

  • Gebruik sarima.for() om te voorspellen in het astsa-pakket

ARIMA-modellen in R

ARIMA-processen voorspellen

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ARIMA-voorspelling van olieprijs

ARIMA-modellen in R

Laten we oefenen!

ARIMA-modellen in R

Preparing Video For Download...