Zuiver seizoensmodel

ARIMA-modellen in R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Zuivere seizoensmodellen

  • Vaak data met een bekende seizoenscomponent
  • Air Passengers (1 cyclus, S = 12 maanden)
  • Johnson & Johnson-winst (1 cyclus, S = 4 kwartalen)

ch4_1.006.png

ARIMA-modellen in R

Zuivere seizoensmodellen

Beschouw zuivere seizoensmodellen, zoals een SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

ch4_1.010.png

ARIMA-modellen in R

ACF en PACF van zuivere seizoensmodellen

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Loopt geleidelijk af Valt af bij vertraging QS Loopt geleidelijk af
PACF* Valt af bij vertraging PS Loopt geleidelijk af Loopt geleidelijk af

ch4_1.013.png

ARIMA-modellen in R

Laten we oefenen!

ARIMA-modellen in R

Preparing Video For Download...