GARCH-model backtesten

GARCH-modellen in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesten

  • Een manier om de voorspellingskracht van een model te beoordelen

  • Vergelijk modelvoorspellingen met de werkelijke historische data

GARCH-modellen in Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: model fitten

  • Out-of-sample: backtesten

GARCH-modellen in Python

MAE

Mean Absolute Error

MAE-vergelijking

GARCH-modellen in Python

MSE

Mean Squared Error

MSE-vergelijking

GARCH-modellen in Python

MAE en MSE berekenen in Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
GARCH-modellen in Python

Laten we oefenen!

GARCH-modellen in Python

Preparing Video For Download...