Gefeliciteerd!

GARCH-modellen in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Goed gedaan

• GARCH-modellen fitten
• Volatiliteit voorspellen
• Modelprestatie evalueren
• GARCH in actie: VaR, covariantie, beta

Volgende stappen

• Tijdreeksanalyse
• ARIMA-modellen (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Portefeuille-optimalisatie

Veel plezier en blijf verbeteren!

GARCH-modellen in Python