Specificaties voor het gemiddelde

GARCH-modellen in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Standaard: constant gemiddelde

  • constant mean: werkt meestal goed voor financiële rendementen
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GARCH met aanname van constant gemiddelde

GARCH-modellen in Python

Aanname: gemiddeld nul

  • zero mean: gebruik als het gemiddelde apart is gemodelleerd
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

GARCH met aanname van gemiddeld nul

GARCH-modellen in Python

Autoregressief gemiddelde

  • AR mean: modelleer het gemiddelde als een autoregressief (AR) proces
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

GARCH met AR-gemiddelde

GARCH-modellen in Python

Laten we oefenen!

GARCH-modellen in Python

Preparing Video For Download...