Risicobudget van de portefeuille

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Wie deed het?

ch_3_video_3.002.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Wie deed het?

ch_3_video_3.003.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Portefeuillevolatiliteit in risicobijdragen

$$\displaystyle \text{Portefeuillevolatiliteit} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

waar: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

  • Risicobijdrage van asset $i$ hangt af van
    1. de volledige vector gewichten $w$
    2. de volledige covariantiematrix $\Sigma$
Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Procentuele risicobijdrage

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Portefeuillevolatiliteit}}$$

  • waarbij $\displaystyle \sum_{i=1}^{N} \% RC_i = 1$

Relatief minder risicovol: $\%RC_i > w_i$

Relatief risicovoller: $\%RC_i < w_i$

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Laten we oefenen!

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Preparing Video For Download...