Tijdvariatie in portfolioprestaties

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Bulls & bears

  • Conjunctuur, nieuws en marktpsychologie beïnvloeden de markt

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Clusters met hoge & lage volatiliteit

ch_2_video_3.001.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.002.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.003.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.004.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.005.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.006.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.007.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.008.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Prestatiestatistieken in actie

ch_2_video_3.009.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.010.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.011.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.012.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.013.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.014.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.015.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende schattingssteekproeven

  • Rollende steekproeven van K observaties:
    • Verwijder de oudste en voeg de nieuwste toe

ch_2_video_3.016.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Rollende prestatieberekening

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Vensterlengte kiezen

  • Balans tussen ruis (lange vensters) en actualiteit (kortere vensters)
  • Langere subperiodes vlakken pieken en dalen af
  • Kortere subperiodes geven meer info over recente observaties
Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Laten we oefenen!

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Preparing Video For Download...