Verder als modelaannames worden geschonden

Inferentie voor lineaire regressie in R

Jo Hardin

Professor, Pomona College

Lineair model

$$\huge{Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \epsilon}$$

$$\large{\text{waar } \epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)}$$

Inferentie voor lineaire regressie in R

De verklarende variabele transformeren

$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \beta_2 \cdot X^2 + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(X) + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \sqrt{X} + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

Inferentie voor lineaire regressie in R

De verklarende variabele kwadrateren

ggplot(data=data_nonlinear, 
  aes(x=explanatory, y=response)) + 
     geom_point()

ggplot(data=data_nonlinear, 
  aes(x=explanatory^2, y=response))+ 
     geom_point()

Inferentie voor lineaire regressie in R

De responsvariabele transformeren

$Y^2 = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

$\sqrt(Y) = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \epsilon$, waar $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon)$

Inferentie voor lineaire regressie in R

Een natuurlijke logtransformatie

ggplot(data = data_nonnorm, 
  aes(x = explanatory, y = response)) + 
     geom_point()

ggplot(data = data_nonnorm, 
  aes(x = explanatory, y = log(response))) + 
     geom_point()

Inferentie voor lineaire regressie in R

Laten we oefenen!

Inferentie voor lineaire regressie in R

Preparing Video For Download...