Financiële kengetallen berekenen met pandas

Financiële overzichten analyseren in Python

Rohan Chatterjee

Risk Modeler

Structuur van balansdata

Balansdata geladen in een pandas DataFrame genaamd balance_sheet.

print(balance_sheet.head()) Een afbeelding met de bovenste rijen van de DataFrame balance_sheet.

Current ratio berekenen

balance_sheet["current_ratio"] = balance_sheet["Total Current Assets"] / 
                                 balance_sheet["Total Current Liabilities"]
print(balance_sheet.head())

Een afbeelding van de DataFrame balance_sheet met de kolom current_ratio toegevoegd.

.groupby() gebruiken voor resultaten per groep

Gemiddelde current ratio per sector:

balance_sheet.groupby("comp_type")["current_ratio"].mean()

.groupby() gebruiken voor resultaten per groep

balance_sheet.groupby(["Year","comp_type"])["current_ratio"].mean()

Een afbeelding met de gemiddelde current ratio per sector over meerdere jaren.

groupby().transform() gebruiken

.transform() kun je na .groupby() gebruiken om de groepsuitkomst toe te voegen aan rijen op basis van hun groep.

balance_sheet["industry_curr_ratio"] = 
          balance_sheet.groupby([
          "Year","comp_type"])["current_ratio"].transform("mean")
print(balance_sheet.head())

Een afbeelding met de gemiddelde current ratio per sector en jaar, nu toegevoegd aan de DataFrame balance_sheet.

.groupby().transform() gebruiken

balance_sheet["relative_diff"] = 
                            (balance_sheet["current_ratio"] / 
                             balance_sheet["industry_curr_ratio"]) - 1

Een DataFrame met het relatieve verschil tussen de current ratio van een bedrijf en die van de sector.

.isin() gebruiken

.isin() gebruik je om data te filteren.
Voorbeeld: filter een DataFrame voor fmcg- en tech-bedrijven in 2019 en 2020:

fmcg_2019 = balance_sheet.loc[
            (balance_sheet["Year"].isin([2019,2020])) &
            (balance_sheet["comp_type"].isin(["tech","fmcg"]))
                            ]

Laten we oefenen!

Financiële overzichten analyseren in Python