Aanpassen voor corporate actions

Financiële gegevens importeren en beheren in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Aanpassen voor aandelensplitsingen en dividenden (1)

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# Pas data aan voor splits en dividenden
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# Objectnaam is niet de tickersymbol
my_data <- MSFT

# Gebruik het argument symbol.name
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")

Aanpassen voor aandelensplitsingen en dividenden (2)

# Download splitdata van Yahoo Finance
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# Download voor splits aangepaste dividenddata van Yahoo Finance
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div 1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677

Niet-aangepaste dividenden downloaden

# Download niet-aangepaste dividenddata van Yahoo Finance
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Vergelijk aangepaste en niet-aangepaste dividenden
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992

adjRatios()

Pas elke reeks achteraf aan voor splits, dividenden of beide
Heeft 3 argumenten:
- splits
- dividends
- close
Retourneert xts-object met 2 kolommen: Split en Div

Univariate reeks aanpassen voor splits en dividenden

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Geef splits, niet-aangepaste dividenden en niet-aangepaste close door
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)

Univariate reeks aanpassen voor splits en dividenden

# Vermenigvuldig niet-aangepaste close met split- en dividendratio’s
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664

Laten we oefenen!

Financiële gegevens importeren en beheren in R