Welkom bij de cursus!

Kwantiatief Risicobeheer in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Over mij

Hoogleraar mathematische statistiek, actuariaat en quantitatieve finance
Auteur van Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools met R. Frey en P. Embrechts
Maker van qrmtutorial.org met M. Hofert
Bijdrager aan R-packages, o.a. qrmdata en qrmtools

In de quantitative risk management (QRM) kwantificeren we het risico van een portefeuille
Risico meten is de eerste stap naar risicobeheer
Risico beheren:
- Activa verkopen, portefeuilles diversifiëren, hedging met derivaten toepassen
- Voldoende kapitaal aanhouden om verliezen op te vangen
Value-at-Risk (VaR) is een bekende risicomaat

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94

plot(SP500)

Kwantiatief Risicobeheer in R