Samenvatting

Kwantiatief Risicobeheer in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Nog niet het hele verhaal...

Denk aan twee dingen:

Kunnen we de risicogevoeligheid van VaR- en ES-schattingen verbeteren?
- Gefilterde historische simulatie
- GARCH‑modellen
- EWMA‑volatiliteitsfilters
Kunnen we eenvoudige empirische schattingen van VaR en ES verbeteren?
- Parametrische staartmodellen, zwaartstaartverdelingen, extreme‑waardetheorie

Kwantiatief Risicobeheer in R