Gefeliciteerd! Je hebt drie talen geleerd

GARCH-modellen in R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Taal van GARCH-modellen

  • Volatiliteit $ \sigma_t$ en clusters
  • Informatieset en voorspellingen
  • Aannames: gemiddelde, variantie, verdeling
  • Leverage-effect en het GJR-GARCH-model
  • Scheefheid, dikke staarten en de scheve Student-t-verdeling
  • Modelvalidatie: MSE, significantietest, gestandaardiseerde rendementen en Ljung-Box-test
  • Toepassingen: value-at-risk, dynamische bèta en portefeuille-optimalisatie
GARCH-modellen in R

Taal van rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Veel handige methods: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
GARCH-modellen in R

@OptimizeRisk

GARCH-modellen in R

Preparing Video For Download...