Aangepaste momentfuncties

Gevorderde portefeuilleanalyse in R

Ross Bennett

Instructor

Aangepaste momentfuncties

Een aangepaste momentfunctie is een door de gebruiker gedefinieerde functie

Argumenten:
- R voor rendementen van assets
- portfolio voor het portfoliospecificatie-object
Retourneer een benoemde lijst met de momenten
- mu: Vector met verwachte rendementen
- sigma: Variantie-covariantiematrix
- m3: Coscheefheidsmatrix
- m4: Cokurtosematrix

Voorbeeld: aangepaste momentfunctie

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Laten we oefenen!

Gevorderde portefeuilleanalyse in R