Relatie tussen prijs en rendement

Obligatiewaardering en -analyse in R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Omgekeerde relatie

Rendement vs prijs

Obligatiewaardering en -analyse in R

Kredietbeoordelingen

S&P Fitch Moody's
Investment grade AAA AAA Aaa
AA AA Aa
A A A
BBB BBB Baa
High yield BB BB Ba
B B B
CCC-Lower CCC-Lower Caa-Lower
Obligatiewaardering en -analyse in R

Het rendement van een obligatie bepalen

  • Gebruik rendementen van obligaties met dezelfde kredietrating
  • Wil je een Baa-obligatie waarderen? Haal de data met quantmod
library(quantmod)
baa <- getSymbols("DBAA", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
yield <- baa["2024"]
head(yield)

           DBAA
2024-01-01   NA
2024-01-02 5.57
2024-01-03 5.57
2024-01-04 5.64
2024-01-05 5.70
2024-01-08 5.66
Obligatiewaardering en -analyse in R

Laten we oefenen!

Obligatiewaardering en -analyse in R

Preparing Video For Download...