Functies voor ordergrootte

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Wat zijn regels?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = “Open"),
         type = "exit")

Bepaal hoeveel te kopen/verkopen als orderqty niet is gebruikt
Maak dynamische ordergroottes i.p.v. de statische grootte van orderqty

Wat zijn regels?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Wat zijn regels?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = “market”,
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open”, 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Ordergrootte-functie onder dezelfde argumentlijst in ruleSignal
Lijkt op apply()

Laten we oefenen!

Financieel traden in R