sigFormula

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Over sigFormula

Alles-in-één signaal voor combinaties van signalen
Gebruikt string-evaluatie
Voorbeeld:
- Handel op oscillator-signalen alleen bij gunstige markt (50-daags SMA boven 200-daags SMA)
- Zorg dat je een tijdelijke pullback koopt, geen grote daling

Structuur

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2”,
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Voorbeeld

add.signal(strategy.st, name = “sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

Zorg dat de kolommen in de logische expressie al in de strategy staan vóór de sigFormula-aanroep

Laten we oefenen!

Financieel traden in R