sigThreshold

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Over sigThreshold

werkt met begrensde indicatoren die interageren met kritieke (meestal vaste) waarden
Voorbeelden:
- wanneer de DVO onder 20 komt
- bij een indicator met lopende kanswaarde (tussen 0 en 1)
- bij rollende ratio’s rond 0

Structuur

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE bootst sigCrossover na
cross = FALSE bootst sigComparison na

Voorbeelden

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = “lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = “sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Voorbeelden

Laten we oefenen!

Financieel traden in R