Een strategie opzetten I

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Drie belangrijke datums

Quantstrat heeft een initDate, een from-datum en een to-datum nodig.
JJJJ-MM-DD, bijv. “2000-01-01”

initdate <- "1999-01-01"
from <- "2003-01-01"
to <- "2015-12-31"

quantstrat instellen

# Stel de systeemtijdzone in:
Sys.setenv(TZ = "UTC")

# Stel de valuta in (we gebruiken voorlopig USD):
currency("USD")

# Haal financiële data op:
getSymbols("LQD", from = from, to = to, 
           src = "yahoo", adjust = TRUE)
# Behandel als gewone equity
stock("LQD", currency = "USD", multiplier = 1)

Overzicht

initDate = "1999-01-01"
from = "2003-01-01"
to = “2015-12-31"
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
getSymbols("LQD", from = from, to = to, src = "yahoo", 
           adjust = TRUE)

Laten we oefenen!

Financieel traden in R