Valkuilen van verschillende handelssystemen

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Valkuilen bij het ontwikkelen van handelssystemen

  • Marktdata is een mix van angst, hebzucht en ruis van miljoenen

  • "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst."

  • Overfitten op verleden (in-sample) geeft slecht resultaat op toekomst (out-of-sample)

Financieel traden in R

Overfitten vermijden

  • Kan zorgen dat een systeem later faalt

  • Minimaliseer het aantal bewegende onderdelen!

  • GOEDE strategie

  • SLECHTE strategie

Financieel traden in R

Stabiliteit met systeeminstellingen

-Het systeem moet vergelijkbaar gedrag vertonen bij vergelijkbare instellingenniveaus

Financieel traden in R

Stabiliteit met systeeminstellingen

-Het systeem moet vergelijkbaar gedrag vertonen bij vergelijkbare instellingenniveaus

Financieel traden in R

Hypothesetoetsing

  • Voer hypothesetests uit
    • Relatie tussen een indicator en toekomstige rendementen?
    • Signaalproces dat outperformance oplevert?
  • Het meeste valt buiten deze cursus, maar houd het in gedachten
Financieel traden in R

Laten we oefenen!

Financieel traden in R

Preparing Video For Download...