Een strategie opzetten II

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Trade size en startkapitaal

Voor rendementen heb je trade size en startkapitaal nodig om winst/verlies te berekenen

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize mag niet groter zijn dan initeq

Drie belangrijke objecten

Account
- Portfolio
  - Strategie

Account, portfolio en strategie benoemen

De account, het portfolio en de strategie dezelfde naam geven is genoeg voor basisstrategieën

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Bestaande strategie verwijderen

Als je de strategie al hebt gedraaid, verwijder die dan uit je omgeving

rm.strat(strategy.st)

Initialiseer…

Portfolio
Account
Orders
Strategie

Portfolio initialiseren

Portfolio-initialisatie gebeurt met initPortf()
initPortf() vereist portfolionaam, symbolen, startdatum en valuta

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Account initialiseren

Account-initialisatie gebeurt met initAcct()
initAcct() vereist accountnaam, portfolios, startdatum, valuta en startkapitaal

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Orders initialiseren

Orders initialiseren doe je met initOrders()
initOrders() vereist portfolionaam en startdatum

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Strategie initialiseren

Strategie initialiseren doe je met strategy()

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Overzicht

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Laten we oefenen!

Financieel traden in R