Aanvullende analyses

Financieel traden in R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Genereer profit & loss (P&L)-reeks

De blotter-omgeving bevat de transactiegeschiedenis
Syntax voor P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Sharpe-ratio

Te verkrijgen via de P&L van je strategie
Verhouding tussen rendement en risico van je strategie

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Rendementen ophalen

Verhouding tussen winst of verlies per trade en startkapitaal
Portefeuillerendementen ophalen:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Sharpe-ratio voor rendementen

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Laten we oefenen!

Financieel traden in R